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国内外金融市场利率(2022年)第25期

作者:
来源:
金融同业部、国际金融部
发布时间:
2022/07/18
浏览量:

国内金融市场利率

     上周央行公开市场共有150亿元逆回购和1000亿元MLF到期,累计开展150亿元逆回购操作、1000亿元MLF操作和400亿元国库现金定存操作,净投放400亿元。7月15日同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.21%、7天品种报价为1.59%,银行间市场资金面持续充盈,资金利率多下行,央行坚持MLF等量平价续做,显示货币政策维持宽松的态度仍未改变。

     截至7月15日国债收益率1年期为1.88%,较前周下行7bp;3年期为2.4%,较前周下行10bp;AAA级企业债收益率1年期为2.30%,较前周下行9bp;3年期为2.82%,较前周下行9bp。当前流动性充裕,债券收益率多下行,预计货币政策将持续宽松,债市延续回暖态势。

     截至7月15日上证50周跌幅5.14%、中证500周跌幅3.24%、沪深300周跌幅4.07%,目前中报业绩存在不确定性,海外市场波动延续,股市整体动能有所减弱,短期预计市场仍将震荡下行。

     截至7月15日美棉下跌7.32%、收于88.71美分/磅;郑棉主力合约下跌13.67%、收于14,215元/吨。上周收储政策开始启动,但量及价格并未超预期,对棉价利好作用有限,此外宏观经济环境转弱的情况下,需求端较为低迷,后续关注外围消息面对行情影响,短期国内棉花基本面无改观预期。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至7月15日,人民币兑美元收盘价报6.7572,较前一交易日下跌0.04%,周跌幅0.94%,上周主要波动区间为6.6961-6.7693;人民币兑港币收盘价报0.8608。

     美元Libor利率1个月期报2.12%,3个月期报2.74%,6个月期报3.31%,1年期报3.9%,较前周分别大幅上涨22BPs、32BPs、26BPs、26BPs。

     美债收益率3个月期报2.37%,2年期报3.13%,3年期报3.14%, 5年期报3.05%,10年期报3.09%,30年期报3.27%,同前周相比,3个月美债收益率大幅上行39BPs,2年期、3年期美债收益率持平,5年期、10年期、30年期美债收益率分别下跌8BPs、17BPs、16BPs。

     国际方面,美国6月CPI同比增速高达9.1%,再度刷新逾40年来新高,价格压力在整个经济中普遍存在,并继续削弱购买力和消费者信心。这将使美联储官员继续采取紧缩政策来控制需求,预计美联储7月加息100BPs的概率上升。对加息敏感的美债短期期收益率大幅上行,但市场担忧这将导致美国经济更快陷入衰退,美债长端收益率明显下行。暴力加息预期导致美元继续强势上行,对人民币汇率形成一定贬值压力。

     国内方面,外贸企业复工复产有序推进,特别是长三角等地区进出口快速恢复,带动全国外贸整体增速明显回升;中国6月出口同比增长17.9%,进口同比增长1%。6月贸易顺差979.4亿美元,扩大90%。6月份,人民币贷款增加2.81万亿元,社会融资规模增量为5.17万亿元,融资总量与结构均向好,反映了稳经济举措加快发力显效。在国内经济持续向好的背景下,人民币资产得到外资青睐,人民币在外汇储备中的占比将进一步提高,这将有助于人民币汇率保持长期稳定。

(国际金融部提供)