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国内外金融市场利率(2022年)第26期

作者:
来源:
金融同业部、国际金融部
发布时间:
2022/07/25
浏览量:

国内金融市场利率

     上周央行公开市场共有150亿元逆回购到期,累计开展280亿元逆回购操作,净投放130亿元。7月LPR持稳,1年期报3.70%,5年期以上品种报4.45%。7月22日同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.19%、7天品种报价为1.64%。银行间市场资金面整体平稳,当前为夯实经济复苏的基础,货币政策保持稳定格局至关重要,预计本周延续资金宽裕的格局。

     截至7月22日国债收益率1年期为1.90%,较前周上行2bp;3年期为2.38%,较前周下行2bp;AAA级企业债收益率1年期为2.21%,较前周下行9bp;3年期为2.74%,较前周下行8bp。当前债市整体维持偏暖情绪,但在经济修复趋势之中缺乏货币政策或疫情等超预期因素扰动,利率难突破前低,预计短期内仍维持区间震荡。

     截至7月22日上证50周涨幅0.32%、中证500周涨幅1.50%、沪深300周跌幅0.24%,上周主要股指涨跌不一,股市整体动能有所不足,本周关注美联储新一轮议息会议及国内政治局会议,预计市场维持震荡态势。

     截至7月22日美棉上涨2.75%、收于91.15美分/磅;郑棉主力合约上涨6.89%、收于15,195元/吨。当前由于处于消费淡季及新疆棉商品禁令,叠加纺企面临从皮棉到纺织品高库存状态的压力的利空因素,影响郑棉价格上行,预计郑棉整体依旧维持弱势震荡整理态势。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至7月22日,人民币兑美元收盘价报6.7515,较前一交易日上涨0.23%,周涨幅0.08%,上周主要波动区间为6.732-6.7715;人民币兑港币收盘价报0.8602。

     美元Libor利率1个月期报2.25%, 3个月期报2.77%,6个月期报3.32%,较前周分别上涨13BPs、3BPs、1BPs,1年期报3.81%,较前周下跌9BPs。

美债收益率3个月期报2.49%,较前周上涨12BPs;2年期报2.98%,3年期报2.93%,5年期报2.87%,10年期报2.76%,30年期报3%,较前周分别下降15BPs、21BPs、18BPs、33BPs、27BPs。

     国际方面,欧洲货币回升,美元指数下跌。欧洲央行7月议息会议宣布加息50BPs,提前退出负利率,同时正式推出TPI工具,多重工具防范流动性风险和债务风险,令美元对非美货币的利差有所收窄,这也在一定程度上压制了美元汇率。但美元的回调在当前条件下很难形成长期趋势,一方面,随着经济数据越来越弱,会进一步扰动风险资产,从而让避险情绪进一步支撑美元;另一方面,美联储仍未改变紧缩政策立场,相对更快的加息将会稳定短期美债的利率,并支撑美元汇率。

     国内方面,上周我国公布的经济数据较少,人民币汇率或更多受美国方面的影响。国家外汇管理局公布的2022年上半年外汇收支数据情况显示,银行结售汇和跨境收支总体延续顺差格局;售汇率小幅上升,企业跨境融资保持平稳;结汇率稳中有升,企业外汇存款余额基本稳定。总体而言在稳定的外汇收支背景之下,我国外汇市场韧性有所增强,人民币汇率表现也会相对稳健。

(国际金融部提供)