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国内外金融市场利率(2022年)第33期

作者:
来源:
金融同业部、国际金融部
发布时间:
2022/09/13
浏览量:

国内金融市场利率

     上周央行公开市场共有100亿元逆回购到期,累计开展100亿元逆回购操作,投放规模完全对冲到期量。9月9日同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.17%、7天品种报价为1.48%。当前经济运行仍面临着一定压力,货币政策尚未到达可以收紧的阶段,短期内通胀难以成为货币政策的掣肘,预计本周流动性维持在正常偏松。

     截至9月9日国债收益率1年期为1.76%,较前周上行4bp;3年期为2.18%,较前周下行1bp;AAA级企业债收益率1年期为2.03%,较前周下行1bp;3年期为2.57%,较前周下行1bp。市场对中秋长假期间稳增长政策出台预期升温,特别是放松房地产政策传闻不断,债市弱势加剧,预计本周维持震荡态势。

      截至9月9日上证50周涨幅1.71%、中证500周涨幅2.72%、沪深300周涨幅1.74%,8月消费市场运行总体平稳,CPI环比由涨转降,同比涨幅略有回落,全国PPI环比降幅有收窄,同比涨幅持续回落。短期内,整体物价形式料继续保持基本稳定,预计股指总体预计将继续震荡向上,同时继续关注医疗、家电、工程建设以及金融等行业的投资机会。

     截至9月9日美棉上涨1.59%、收于104.85美分/磅;郑棉主力合约上涨2.25%、收于14,530元/吨。当前国内棉花现货价格小幅下跌,新棉上市在即,市场更多关注新棉成本,成交以纺企刚需为主;棉纱价格暂稳,市场成交量走弱,下游企业较为谨慎,预计郑棉短期将维持震荡态势。

     9月9日,央行发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)》,当日,根据《系统重要性银行评估办法》,央行、银保监会评估认定了19家国内系统重要性银行,一共分五组,第五组等级最高,第一组等级最低。包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。对比去年10月公布的2021年名单,调整情况如下图:

 

(金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至9月9日,人民币兑美元收盘价报6.9245,较前一交易日上涨0.46%,周跌幅0.31%,上周主要波动区间为6.917-6.9804;人民币兑港币收盘价报0.8825。

     美元Libor利率1个月期报2.7%,3个月期报3.19%,6个月期报3.75%,较前周分别上涨4BPs、3BPs、1BP,1年期报4.19%,较前周下跌3BPs。

     美债收益率3个月期报3.08%,2年期报3.56%,3年期报3.61%,5年期报3.45%,10年期报3.32%,30年期报3.47%,各期限美债收益率均呈现不同程度上涨,涨幅均超10BPs,其中3年期美债收益率涨幅最高达17BPs。

     国际方面,周初,鲍威尔表示美联储需要持续发力,直到完成控制通胀的使命。鲍威尔发言传递美联储准备好在更长一段时间内保持加息,鹰派发言助力美指上涨。此外,欧洲能源危机不断深化,加剧了市场对欧洲能源危机的担忧,欧元走弱,推动美元指数走强。周四,欧洲央行宣布加息75BPs,且表示将继续加息进程,助力欧元强势反弹,美元指数回吐本周所有涨幅。

     国内方面,人民币周初走弱趋势,后半周随着美元走弱重拾涨势。周一,央行宣布将外汇存款准备金率由8%下调至6%,预计将释放约191亿元美元流动性。此时调降外汇存款准备金率,有助于稳定市场预期,避免人民币汇率出现非理性超调。预计后市人民币汇率将维持双向波动,波动弹性进一步增强。

(国际金融部提供)