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国际金融市场利率(2022年)第41期

作者:
来源:
金融同业部、国际金融部
发布时间:
2022/11/14
浏览量:

国内金融市场利率

     公开市场方面,上周1,130亿元逆回购到期,开展330亿元逆回购操作,净回笼资金800亿元。11月11日同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.75%、7天品种报价为2.04%,较前周上行约20bp,近期同业资金有所上行,预计本周价格维持近期高价。

     债券市场方面,上周国债收益率1年期收于1.76%,与前周上行20bp;3年期收于2.36%,较前周上行8bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.30%,较前周上行15bp;3年期收于2.67%,较前周上行11bp。从央行OMO投放、NCD利率走势、超储率以及流动性缺口等角度观察到当下流动性水位已经下降,并发现长债利率往往与NCD利率、R007等指标存在正相关性,预计后续债市将围绕资金面调整交易。

     股票市场方面,上周A股在前周上涨后维持横盘,上证综指收于3,087.29、涨幅0.54%,深证成指收于11,139.77、跌幅0.43%,供销社板块继续领涨位居涨幅第一,周涨幅12.97%。上周二十条出台,各地区逐步落实,但其隐形利好还未显现,预计本周股市仍将振荡上行。

     棉花市场方面,上周美棉大幅反弹,周跌幅1.10%,收于86.09;郑棉小幅反弹,周涨幅1.29%,收于13,300。目前部分采摘棉区进入尾声,整体收购加工进度依然偏慢,棉籽收购价涨跌互现。整体产业链仍维持偏弱格局,纺企保持刚需为主,业者对后市仍显信心不足,预计下周棉价仍会振荡。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至11月11日,人民币兑美元收盘价报7.1071,较前一交易日升值1.08%,较前周升值1.06%,前周主要波动区间为7.0882-7.2727;人民币兑港币收盘价报0.9057。

     美元Libor利率1个月期报3.88%,3个月期报4.61%,6个月期报5.08%,较前周分别上涨2BPs、6BPs、7BPs,1年期报5.45%,较前周下跌22BPs。

     美债收益率3个月期报4.28%,2年期报4.34%,3年期报4.17%, 5年期报3.95%,10年期报3.82%,30年期报4.03%,除3个月美债收益率较前周上涨7BPs外,其余各期限美债收益率均大幅下跌,其中3年期美债收益率跌幅最大达41BPs。

国际方面,美国劳工部公布数据显示,美国10月CPI同比上涨7.7%,核心CPI同比上涨6.3%,均低于预期,该数据引发美股大幅上涨并带动全球股市集体拉升。数据公布后,多名美联储官员表态支持放缓加息的步伐。美国10月通胀超预期下行,美联储大幅加息的紧迫性边际下降,美债收益率大幅下行。受此影响,人民币兑美元大幅升值。

    国内方面,国家外汇管理局公布数据显示,截至今年10月末,中国外汇储备规模为3.0524万亿美元,较9月末上升235亿美元,升幅为0.77%。10月外汇储备企稳反弹,对人民币汇率构成新的支撑,中国庞大的外汇储备规模将继续发挥抵御各类外部冲击的压舱石作用。随着中国外汇储备规模平稳波动与中国经济持续稳健发展,人民币仍大概率延续在合理均衡区间宽幅双向波动趋势。

(国际金融部提供)