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国内外金融市场利率(2023年)第19期

作者:
来源:
金融同业部、国际金融部
发布时间:
2023/06/05
浏览量:

国内金融市场利率

    公开市场方面,上周央行公开市场共有180亿元逆回购到期,开展790亿元逆回购操作,净投放610亿元。同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.31%、7天品种报价为1.81%,上周跨月资金面整体宽松,但由于经济复苏趋势较弱,预计资金面仍将面临一定波动。

    债券市场方面,上周国债收益率1年期收于1.97%,较前周下行5bp;3年期收于2.26,较前周下行6bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.47%,较前周下行3bp;3年期收于2.88%,较前周下行5bp,上周公布5月PMI数据不及预期,叠加月末资金面整体平衡,支撑整体债市,预计本周债市延续震荡走势。

    股票市场方面,上证50周跌幅0.63%收于2543.58、中证500周涨幅1.16%收于6105.22、沪深300周涨幅0.28%收于3861.83,市场对于经济复苏预期转弱,预计后续股市延续承压态势。

    棉花市场方面,上周美棉周涨幅3.60%、收于86.65;郑棉主周涨幅5.59%、收于16340,国内棉花现货市场价格上涨,籽棉价格上涨,棉花商业库存去库节奏表现良好,叠加新年度棉花减产预期以及国内纺服零售数据表现良好,国内棉价走势偏强,短期郑棉或将延续偏强走势。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

    截至6月2日,人民币兑美元收盘价报7.0803,较前一交易日升值0.22%,较前周贬值1.03%,前周主要波动区间为7.0553-7.1243;人民币兑港币收盘价报0.9036。

    美元Libor利率1个月期报5.19%,3个月期报5.5%,6个月期报5.62%,1年期报5.66%,较前两周分别上涨4BPs、2BPs、4BPs、1BP;美元SOFR利率报价5.08%。

    美债收益率3个月期报5.5%,2年期报4.5%,3年期报4.13%,5年期报3.84%,10年期报3.7%,30年期报3.88%,除3个月期美债收益率上涨外,其余各期限美债收益率均呈现不同程度下跌。

    国际方面,美国4月JOLTs职位空缺意外增加至1010.3万,结束了连续三个月下降的局面,5月ADP就业人数增加27.8万,高于预期,显示美国就业市场依旧强劲。美国债务上限法案通过,意味着历时近半年的美国政府债务违约“危机”暂告解除,资金流入使美股大涨。此外,美国经济的相对韧性以及通胀粘性略超预期,叠加美联储官员偏鹰派发言导致市场降息预期回调,令美元指数延续涨势,人民币兑美元汇率走贬。

    国内方面,国家统计局公布数据显示,5月官方制造业PMI为48.8%,比上月下降0.4个百分点,低于临界点,制造业景气水平小幅回落,显示当前经济复苏基础仍不牢固。制造业新出口订单较上月也出现下降,出口对经济增长的拉动或将减弱,后续经济的复苏还需政策面继续发力。随着前期宽松政策的蓄能逐步释放,经济内生动能或触底回升,经济基本面对于人民币的支撑作用料将凸显,人民币有望在内外压力趋缓的驱动下逐步企稳。

(国际金融部提供)