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国内外金融市场利率(2024年)第21期

作者:
来源:
计划财务部、国际金融部
发布时间:
2024/06/11
浏览量:

国内金融市场利率

    公开市场方面,6月5日央行进行20亿元7天期逆回购操作,因当日有2500亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2480亿元。同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.72%、7天品种报价为1.75%。6月初,资金面延续5月宽松态势,但本月是季末年中时点,政府债券发行节奏有望加快,缴税缴准等对资金面构成扰动。同时,地方债发行节奏或继续加快,实际发行或进一步接近甚至超过计划规模,或将对资金面形成脉冲式影响,资金利率料将小幅抬升,但应不会重现去年同期资金面紧张的状态。

    债券市场方面,6月7日国债收益率1年期收于1.62%,较前周下降3bp;10年期收于2.28%,较前周下行4bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.05%,较前周下降3bp;3年期收于2.19%,较前周下行5bp。上周临近端午假期,对生产、消费、金融市场等均产生扰动,国债收益率均有所下行,但下行曲线趋平,短期来看债市走势将持续区间震荡。

    股票市场方面,上证50周跌幅0.20%收于2,457.26、中证500周跌幅1.88%收于5,208.98、沪深300周跌幅0.16%收于3,574.11。本周,沪指累跌1.15%,深成指跌1.16%,创业板指跌1.33%,三大指数已三周连跌。5月PMI数据回落表明经济复苏进度仍然较慢,叠加地产政策效果尚未显现,同时多家上市公司被ST,A股恐慌情绪有所蔓延。短期来看,在三中全会召开前股市仍将盘中调整伴随小幅下行。

    棉花市场方面,美棉ICE主力07合约价较上周跌幅3.02%、收于73.85;郑棉主力09合约周涨幅0.10%、收于151135。本周郑棉探底后小幅回升,下游棉纱市场仍维持清淡,棉纱价格受之前棉花下行影响以阴跌为主,需求不振仍据市场主流观点,纺企、织厂开机率继续下降,成品库存积压加剧,短期来看郑棉仍将持续震荡偏弱走势。

                                   (计划财务部提供)

Δ国际金融市场利率

    截至6月7日,人民币兑美元收盘价报7.2422,较前周贬值0.06%,前周主要波动区间为7.2397-7.2477;人民币兑港币收盘价报0.9277。

    美元 Libor 利率1个月期报5.44%,3个月期报5.60%,6个月期5.71%,1个月和三个月期与前周持平,6个月期比前周略降3BPs;美元SOFR利率报价5.33%。

美债收益率3个月期报5.52%,2年期报4.87%,3年期报4.62%,5年期报4.48%,10年期报4.47%,30年期报4.59%,本周美债除短期3个月期略有小幅增长6BPs,美国长期国债均有小幅下降,2年期下降2BPs、3年期及5年期分别下降7BPs和4BPs; 超长期国债涨幅较大10年期和30年期分别下降4BPs和6BPs。

   国际方面:美国5月非农就业人口增长27.2万,高于预期的18.5万人;平均时薪同比升4.1%;失业率4%, 反升至两年来最高水平。就业增长主要集中在医疗保健、政府服务和休闲行业,尽管劳动参与率下降,整体劳动力市场仍呈现一定缓解迹象。强劲的就业数据令市场对美联储的降息预期降温,美元指数在非农数据公布后快速上升,人民币兑美元汇率较前周小幅走贬。

   国内方面:国家外汇管理局公布中国5月末外汇储备32320.39亿美元,增长312.08亿;黄金储备7280万盎司,与4月末持平。5月美元指数下跌,非美货币对美元走强,外汇受到支撑。与此同时,多重因素共同作用下,使得国际金价在5月再创历史新高,中国央行持有的黄金储备规模与4月末持平,终结连续18个月增持。

(国际金融部提供)